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净空持仓大幅下降基差重心继续上移

2018-11-01 21:25:32

净空持仓大幅下降 基差重心继续上移

国泰君安期货研究所:昨日期指四合约呈偏强走势,现货交易时段,期指主力合约IF1312合约的基差日内出现了大幅波动,具有明显的正向期现套利介入机会。跨期价差方面,股指期货两个季月合约与近月合约间的价差出现了很明显的套利机会,投资者可继续关注。

在现货交易时段,近月合约IF1401和IF1312合约之间的价差运行在0.0点与2.6点之间,均值为1.07点,重心略有下移;成交分布方面,价差成交分布大幅向下倾斜,这意味着做空价差相对更加容易。

基差方面,主力合约IF1312合约的基差与沪深300指数及合约自身走势的分时相关系数分别为0.157、0.364;在现货交易味着股指期货基差短期内继续走强的概率比较大,同时考虑到主力合约基差与其价格的正相关关系,该指标显示期指短期内继续上行的可能性较大。

资金动向上,IF1312合约减仓17手至95635,IF1401合约增仓599手至4894手,收盘后4个合约总持仓增加950手至114109手。盘后中国金融期货交易所数据显示,多方主力进行了大幅加仓操作,而空头则有所减仓,净空持仓大幅减少。

日内基差分时数据分析和盘后持仓分析均指向了多头方向,这意味着期指短期内继续走高的可能性比较大,空头套保可考虑适当减仓。

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